Сравнение EFU с UPRO
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EFU и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.48% против 28.60% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам EFU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between EFU and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.78 |
The correlation between EFU and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EFU
UPRO
Сравнение EFU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.05 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.08 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и UPRO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -76.82% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -26.78% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -48.87% | -16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -63.94% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -76.82% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -4.60% | -94.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -14.36% | -72.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 6.78% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.61% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 30.01% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 37.59% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 50.67% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 53.71% | -20.15% |
Сравнение комиссий EFU и UPRO
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и UPRO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -19.48% for EFU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.75% for UPRO.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор