PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.28% против 25.53% соответственно.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий EFU и UPRO

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

EFU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.63

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.21

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.06

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.22

-5.11

EFU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.63

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.48

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.60

-1.03

Корреляция

Корреляция между EFU и UPRO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и UPRO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EFU и UPRO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-76.82%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-33.38%

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-63.94%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-76.82%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-18.68%

-80.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-14.53%

-72.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

8.41%

+31.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

16.04%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

28.48%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

54.36%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

50.34%

-17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

53.69%

-19.71%