PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.70% против 30.04% соответственно.


EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EFU and UPRO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.78

The correlation between EFU and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

EFU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.12

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.16

-14.67

EFU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.37

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EFU и UPRO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-76.82%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-26.78%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-48.87%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-63.94%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-76.82%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-1.02%

-98.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-14.41%

-72.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

6.33%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и UPRO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.29%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

26.61%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

35.33%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

50.31%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

53.73%

-19.54%

Сравнение комиссий EFU и UPRO

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и UPRO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности UPRO в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


EFU and UPRO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -19.70% for EFU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.67% for UPRO.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор