Сравнение EFU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EFU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.28% против 25.53% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и UPRO
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EFU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EFU
UPRO
Сравнение EFU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.63 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.21 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.06 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.22 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.63 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.60 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между EFU и UPRO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и UPRO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и UPRO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -76.82% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -33.38% | -20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -63.94% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -76.82% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -18.68% | -80.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -14.53% | -72.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 8.41% | +31.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 16.04% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 28.48% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 54.36% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 50.34% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 53.69% | -19.71% |