Сравнение EFU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EFU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -4.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -19.24% против 35.51% соответственно.
EFU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- -34.74%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -15.23%
- 10 лет*
- -19.24%
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и TQQQ
И EFU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EFU
TQQQ
Сравнение EFU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.68 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 1.36 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.32 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.99 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.68 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.21 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.54 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.65 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между EFU и TQQQ составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и TQQQ
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.74% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и TQQQ
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -81.66% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -36.97% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -81.66% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -81.66% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -27.92% | -71.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -18.67% | -68.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 12.26% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 14.58%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 19.09% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 38.47% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 67.32% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 66.51% | -33.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 65.81% | -31.83% |