PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -19.70% против 44.95% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EFU and TQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.67

The correlation between EFU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EFU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.80

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.01

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.60

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.77

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.80

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.74

-1.18

Просадки

Сравнение просадок EFU и TQQQ

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-81.66%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-36.97%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-58.04%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-81.66%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-81.66%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-2.29%

-97.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-18.52%

-68.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

11.28%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

13.35%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

36.04%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

47.60%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

66.50%

-33.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

65.95%

-31.76%

Сравнение комиссий EFU и TQQQ

И EFU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и TQQQ

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EFU and TQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -19.70% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.37% for TQQQ.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор