Сравнение EFU с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EFU и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.28% против 21.24% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и SSO
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EFU vs. SSO — Ранг доходности на риск
EFU
SSO
Сравнение EFU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.76 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.27 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.22 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.19 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.76 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.47 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.38 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EFU и SSO составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SSO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и SSO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -84.67% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -23.17% | -31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -46.73% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -59.34% | -30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -12.18% | -87.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -19.72% | -67.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 5.44% | +34.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SSO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 10.69% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.99% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 36.46% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 33.66% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 35.86% | -1.88% |