PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EFU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.70% против 24.16% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EFU and SSO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.80

The correlation between EFU and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EFU vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.30

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.91

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.98

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.10

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.30

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.42

-0.86

Просадки

Сравнение просадок EFU и SSO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-84.67%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-18.17%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-35.21%

-29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-46.73%

-28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-59.34%

-31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.71%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-19.57%

-67.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

4.13%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и SSO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.56%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

17.78%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

23.59%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

33.64%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

35.89%

-1.70%

Сравнение комиссий EFU и SSO

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и SSO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EFU and SSO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -19.70% for EFU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.61% for SSO.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор