PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.99%.


EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и IDEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-27.12%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
9.99%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between EFU and IDEV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

-0.94

The correlation between EFU and IDEV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

EFU vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.02

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.86

-9.27

EFU vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и IDEV

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IDEV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-34.77%

-64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-11.20%

-23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-13.41%

-51.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-29.15%

-46.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-1.20%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-6.50%

-80.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

2.87%

+19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IDEV

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.66%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

12.97%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

15.10%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

16.34%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

17.25%

+16.31%

Сравнение комиссий EFU и IDEV

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IDEV

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IDEV в 3.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы


EFU and IDEV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 9.36% vs -16.31% for EFU. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.36% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.21% for IDEV.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор