Сравнение EFU с IDEV
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFU returned -16.31%/yr vs 9.36%/yr for IDEV. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности EFU и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.99%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
IDEV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -27.12% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.99% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
Correlation
The correlation between EFU and IDEV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | -0.94 |
The correlation between EFU and IDEV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. IDEV — Ранг доходности на риск
EFU
IDEV
Сравнение EFU c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.02 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.86 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и IDEV
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -34.77% | -64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -11.20% | -23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -13.41% | -51.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -29.15% | -46.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -1.20% | -98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -6.50% | -80.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 2.87% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и IDEV
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 3.66% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 12.97% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 15.10% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 16.34% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 17.25% | +16.31% |
Сравнение комиссий EFU и IDEV
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и IDEV
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IDEV в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.21% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and IDEV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.18%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs IDEV's -34.77%.
On 5-year performance, IDEV leads with 9.36% vs -16.31% for EFU. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.36% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.21% for IDEV.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.05% for IDEV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор