Сравнение EFU с GUSH
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs -36.14%/yr for GUSH. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности EFU и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -19.48% против -36.14% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам EFU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Correlation
The correlation between EFU and GUSH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.40 |
The correlation between EFU and GUSH shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
EFU
GUSH
Сравнение EFU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.60 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.69 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и GUSH
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.98% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -36.18% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -63.59% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -73.64% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -99.94% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -99.80% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -92.96% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 15.71% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и GUSH
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 13.14% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 44.29% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 56.34% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 67.75% | -34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 92.95% | -59.39% |
Сравнение комиссий EFU и GUSH
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и GUSH
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and GUSH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (13.14%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs GUSH's -99.98%.
On 10-year performance, EFU leads with -19.48% vs -36.14% for GUSH. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFU has performed better with a -19.48% return vs -36.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.33% for GUSH.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор