PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EFU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -19.28% против -32.91% соответственно.

EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с EETHEFU с GGLL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EFU и GUSH

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE

Доходность на риск

EFU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.79

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.35

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.26

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

3.14

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.79

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.26

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между EFU и GUSH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и GUSH

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EFU и GUSH

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EFUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-99.98%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-43.67%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-73.64%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-99.94%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-99.77%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-92.81%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

17.57%

+22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

16.69%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

39.24%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

67.59%

-31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

68.73%

-35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

94.30%

-60.32%