Сравнение EFU с DFAI
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EFU is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -16.31%/yr vs 10.38%/yr for DFAI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности EFU и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.53%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
DFAI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -10.53% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.53% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 5.34% |
Correlation
The correlation between EFU and DFAI is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | -0.98 |
The correlation between EFU and DFAI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. DFAI — Ранг доходности на риск
EFU
DFAI
Сравнение EFU c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.21 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.58 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и DFAI
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -27.44% | -71.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -10.95% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -13.25% | -52.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -27.44% | -48.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -1.00% | -98.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -5.04% | -82.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 2.82% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и DFAI
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 3.47% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 12.50% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 14.58% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 15.99% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 15.69% | +17.87% |
Сравнение комиссий EFU и DFAI
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и DFAI
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DFAI в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.33% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and DFAI have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.18%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs DFAI's -27.44%.
On 5-year performance, DFAI leads with 10.38% vs -16.31% for EFU. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 10.38% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.33% for DFAI.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.18% for DFAI.
DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор