Сравнение EFU с BRKW
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. EFU is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности EFU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -17.98% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between EFU and BRKW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
EFU
BRKW
Сравнение EFU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.30 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и BRKW
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -12.64% | -86.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -9.92% | -89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -5.36% | -81.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 17.22% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 17.22% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 17.22% | +16.97% |
Сравнение комиссий EFU и BRKW
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и BRKW
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and BRKW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 5.45% for EFU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для EFU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор