Сравнение EFU с BRKW
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. EFU is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, EFU returned -29.30% vs 0.45% for BRKW. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности EFU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.63%.
EFU
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -10.63%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -19.49%
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.54% | -18.20% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
Correlation
The correlation between EFU and BRKW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
EFU
BRKW
Сравнение EFU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.04 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.07 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и BRKW
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -12.64% | -86.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -12.64% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -7.67% | -91.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -5.51% | -81.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 6.34% | +15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и BRKW
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.21% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 13.23% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 17.23% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 17.22% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 17.22% | +16.34% |
Сравнение комиссий EFU и BRKW
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и BRKW
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BRKW в 25.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.91% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and BRKW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.31%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -29.30% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 4.91% for EFU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор