PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с BITU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -29.30% vs -79.53% for BITU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.54%.

EFU

1 день
1.57%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-10.63%
С начала года
-16.54%
1 год
-29.30%
3 года*
-22.08%
5 лет*
-16.05%
10 лет*
-19.49%

BITU

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
-62.99%
С начала года
-56.54%
1 год
-79.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и BITU

2026 (YTD)20252024
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.54%-41.07%9.26%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.54%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between EFU and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

EFU vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.80

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.80

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.95

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.39

+0.06

EFU vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и BITU

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-83.45%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-83.45%

+48.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-80.56%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-36.87%

-50.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

57.11%

-35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.31%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

21.12%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

69.71%

-41.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

88.06%

-55.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

96.65%

-63.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

96.65%

-63.09%

Сравнение комиссий EFU и BITU

И EFU, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и BITU

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BITU в 88.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.74%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.91%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EFU and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.12%) compared to EFU (8.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, EFU leads with -29.30% vs -79.53% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFU has performed better with a -29.30% return vs -79.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 4.91% for EFU.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор