Сравнение EFU с BITU
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -30.37% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -41.07% | 7.66% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EFU and BITU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. BITU — Ранг доходности на риск
EFU
BITU
Сравнение EFU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.48 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и BITU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -80.13% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | -80.13% | +45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -80.13% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -34.58% | -52.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 50.09% | -29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 18.31% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 68.43% | -42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 87.07% | -56.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 97.43% | -64.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 97.43% | -63.24% |
Сравнение комиссий EFU и BITU
И EFU, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и BITU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and BITU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, EFU leads with -30.37% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFU has performed better with a -30.37% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 5.45% for EFU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор