Сравнение EFR с NVDY
EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, EFR returned 7.57%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
EFR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.65%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -1.99% | -4.85% | 11.32% | 22.31% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between EFR and NVDY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR vs. NVDY — Ранг доходности на риск
EFR
NVDY
Сравнение EFR c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.75 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.22 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.76 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.65 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок EFR и NVDY
Максимальная просадка EFR за все время составила -60.55%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.55% | -34.08% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -12.81% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -34.08% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -5.47% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.15% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 5.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR и NVDY
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что EFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 9.43% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 20.71% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 27.33% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 38.22% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 38.22% | -23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR и NVDY
Дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.04% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFR and NVDY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to EFR (1.99%). In terms of maximum drawdown, EFR dropped -60.55% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFR и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор