PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.88% против 25.53% соответственно.


EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий EFO и UPRO

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

EFO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFOUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.06

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.22

+2.59

EFO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между EFO и UPRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и UPRO

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EFO и UPRO

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


EFOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-76.82%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-33.38%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-63.94%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-76.82%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-18.68%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-14.53%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

8.41%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

16.04%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

28.48%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

54.36%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

50.34%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

53.69%

-19.81%