Сравнение EFO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EFO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.88% против 25.53% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и UPRO
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EFO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EFO
UPRO
Сравнение EFO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.06 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.22 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EFO и UPRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и UPRO
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и UPRO
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -76.82% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -33.38% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -63.94% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -76.82% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -18.68% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -14.53% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 8.41% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 16.04% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 28.48% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 54.36% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 50.34% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 53.69% | -19.81% |