PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFO returned 7.34%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности EFO и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-31.84%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between EFO and UBOT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.76

The correlation between EFO and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и UBOT

Секторы
EFO
UBOT

Финансовые услуги

40.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
UBOT
0.9%

Сырьевые материалы

EFO

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

EFO

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

UBOT
0.0%

Энергетика

EFO

-

UBOT
0.5%

Здравоохранение

EFO

-

UBOT
9.0%

Промышленность

EFO

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

EFO

-

UBOT

-

Технологии

EFO

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

EFO

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

EFO vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.50

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.70

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

2.14

+2.92

EFO vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и UBOT

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-86.24%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-35.90%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-51.64%

+24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-82.90%

+28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-52.26%

+48.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-49.81%

+31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

11.67%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и UBOT

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 11.44%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

17.69%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

38.70%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

49.90%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

53.27%

-20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

63.55%

-29.42%

Сравнение комиссий EFO и UBOT

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и UBOT

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

EFO and UBOT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, EFO leads with 7.34% vs -9.40% for UBOT. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFO has performed better with a 7.34% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.94% for UBOT.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 1.29% for UBOT.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор