Сравнение EFO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
EFO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 9.88% против 25.61% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SPXL
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
EFO vs. SPXL — Ранг доходности на риск
EFO
SPXL
Сравнение EFO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.64 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.25 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.64 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SPXL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SPXL
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SPXL
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -76.86% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -33.42% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -63.80% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -76.86% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -18.62% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -15.85% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 8.42% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 16.04% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 28.52% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 54.32% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 50.26% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 53.36% | -19.48% |