PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SPXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 11.62%/yr vs 29.90%/yr for SPXL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 11.62% против 29.90% соответственно.

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between EFO and SPXL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.69

The correlation between EFO and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и SPXL

Секторы
EFO
SPXL

Финансовые услуги

40.7%
2.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
SPXL
2.4%

Сырьевые материалы

EFO

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

EFO

-

SPXL
2.3%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SPXL
1.0%

Энергетика

EFO

-

SPXL
0.7%

Здравоохранение

EFO

-

SPXL
1.8%

Промышленность

EFO

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

EFO

-

SPXL
0.4%

Технологии

EFO

-

SPXL
8.4%

Коммунальные услуги

EFO

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

EFO vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.79

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.25

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.47

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

10.16

-5.10

EFO vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и SPXL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-76.86%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-26.77%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-48.95%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-63.80%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-76.86%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-7.55%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-16.11%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

6.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 11.44%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

13.20%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

28.79%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

36.81%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

50.44%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

53.50%

-19.37%

Сравнение комиссий EFO и SPXL

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SPXL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

EFO and SPXL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 11.62% for EFO. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.56% for SPXL.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор