PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 11.70%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 11.70% против 64.42% соответственно.

EFO

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.20%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.37%
1 год
31.92%
3 года*
23.59%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.70%

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		11.39%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EFO and SOXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.56

The correlation between EFO and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и SOXL

Секторы
EFO
SOXL

Финансовые услуги

41.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EFO
41.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EFO

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

EFO

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SOXL

-

Энергетика

EFO

-

SOXL

-

Здравоохранение

EFO

-

SOXL

-

Промышленность

EFO

-

SOXL

-

Недвижимость

EFO

-

SOXL

-

Технологии

EFO

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

EFO

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EFO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
7.45

-6.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.87

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

19.95

-18.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

63.67

-58.75

EFO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и SOXL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-90.46%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-43.47%

+21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-87.88%

+61.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-90.46%

+36.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-90.46%

+26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-23.67%

+16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-34.95%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

13.60%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 10.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

68.18%

-57.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

99.65%

-72.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

116.81%

-85.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

110.33%

-77.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

100.60%

-66.96%

Сравнение комиссий EFO и SOXL

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SOXL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.56%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EFO and SOXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to EFO (10.91%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.42% vs 11.70% for EFO. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.42% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for SOXL.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор