Сравнение EFO с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
EFO и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.86% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCZ
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
EFO vs. SCZ — Ранг доходности на риск
EFO
SCZ
Сравнение EFO c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.82 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.45 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.61 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 10.13 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.82 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SCZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCZ
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCZ в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCZ
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -61.86% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -11.43% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -36.87% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -41.07% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -7.05% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -13.16% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.94% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCZ
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 7.02% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 10.82% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 16.40% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 16.62% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 17.35% | +16.53% |