PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EFO и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 9.88% против -32.91% соответственно.

EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EFO и GUSH

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE

Доходность на риск

EFO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.79

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.35

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.26

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.14

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.79

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.43

+0.65

Корреляция

Корреляция между EFO и GUSH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и GUSH

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EFO и GUSH

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EFOGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-99.98%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-43.67%

+21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-73.64%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-99.94%

+36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-99.77%

+85.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-92.81%

+74.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

17.57%

-11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFOGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

16.69%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

39.24%

-17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

67.59%

-32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

68.73%

-36.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

94.30%

-60.42%