Сравнение EFO с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EFO и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.37% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и DIG
И EFO, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. DIG — Ранг доходности на риск
EFO
DIG
Сравнение EFO c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.86 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EFO и DIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и DIG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и DIG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -97.04% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -35.40% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -46.02% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -92.53% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -49.79% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -64.47% | +45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 17.32% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и DIG
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 12.95% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 28.78% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 49.96% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 51.73% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 57.63% | -23.75% |