Сравнение EFIV с UPRO
EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.14%/yr vs 20.64%/yr for UPRO. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%.
EFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.02M | $6.41M | $3.62M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам EFIV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 14.19% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.38% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 51.74% |
Correlation
The correlation between EFIV and UPRO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between EFIV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFIV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EFIV
UPRO
Сравнение EFIV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFIV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.37 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 9.08 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFIV и UPRO
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFIV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -76.82% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -26.78% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -48.87% | +29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -63.94% | +39.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -14.34% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.99% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и UPRO
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 4.36%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFIV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 12.22% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 30.87% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 38.47% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 50.78% | -33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 53.82% | -37.01% |
Сравнение комиссий EFIV и UPRO
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и UPRO
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EFIV and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to EFIV (4.36%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs UPRO's -76.82%.
On 5-year performance, UPRO leads with 20.64% vs 14.14% for EFIV. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.64% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.70% for UPRO.
EFIV is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. EFIV tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.89% for UPRO.
EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFIV и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор