Сравнение EFIV с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
EFIV и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -4.39% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
EFIV
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и GLDM
И EFIV, и GLDM имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
EFIV
GLDM
Сравнение EFIV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.35 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.74 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.04 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и GLDM
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.08% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и GLDM
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -21.63% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -19.14% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -20.92% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -11.68% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.05% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.22% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и GLDM
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.18%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 10.44% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 24.12% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 27.58% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.65% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.78% | +0.18% |