PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.48%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и GLDM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%-2.87%

Correlation

The correlation between EFIV and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.13

Сравнение распределения секторов EFIV и GLDM

Секторы
EFIV
GLDM

Технологии

36.9%

-

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Промышленность

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
100.0%

Технологии

EFIV
36.9%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
GLDM

-

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
GLDM

-

Здравоохранение

EFIV
10.7%
GLDM

-

Промышленность

EFIV
7.5%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
GLDM

-

Энергетика

EFIV
2.9%
GLDM

-

Недвижимость

EFIV
2.2%
GLDM

-

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

EFIV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.24

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.63

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.70

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

4.23

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.24

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.02

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EFIV и GLDM

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-21.63%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-19.14%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.14%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.92%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-17.65%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.22%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.69%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и GLDM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.14%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.47%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

22.99%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

26.39%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.91%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.85%

-0.02%

Сравнение комиссий EFIV и GLDM

И EFIV, и GLDM имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и GLDM

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to EFIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 14.48% for EFIV. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV and GLDM have the same expense ratio: 0.10% per year.

EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for GLDM.

EFIV is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор