PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.48%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%-2.93%

Correlation

The correlation between EFIV and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.14

Сравнение распределения секторов EFIV и GLD

Секторы
EFIV
GLD

Технологии

36.9%

-

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Промышленность

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
100.0%

Технологии

EFIV
36.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
GLD

-

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
GLD

-

Здравоохранение

EFIV
10.7%
GLD

-

Промышленность

EFIV
7.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
GLD

-

Энергетика

EFIV
2.9%
GLD

-

Недвижимость

EFIV
2.2%
GLD

-

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

EFIV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.21

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.60

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.68

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

4.15

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.21

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.60

+0.46

Просадки

Сравнение просадок EFIV и GLD

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-45.56%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-19.21%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.21%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-21.03%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-17.75%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-16.16%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.73%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и GLD

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.14%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.51%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

23.16%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

26.61%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.00%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.95%

+0.88%

Сравнение комиссий EFIV и GLD

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и GLD

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to EFIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 14.48% for EFIV. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for GLD.

EFIV is categorized as S&P 500, while GLD is Gold. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.40% for GLD.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор