PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.02%/yr vs 10.13%/yr for VEA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFG charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EFG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.13% соответственно.

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EFG and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.96

The correlation between EFG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и VEA

Секторы
EFG
VEA

Промышленность

29.6%
19.2%

Технологии

18.1%
13.8%

Здравоохранение

14.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.5%

Финансовые услуги

10.6%
23.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.3%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Энергетика

0.2%
5.4%

Промышленность

EFG
29.6%
VEA
19.2%

Технологии

EFG
18.1%
VEA
13.8%

Здравоохранение

EFG
14.2%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
VEA
23.3%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

EFG
1.0%
VEA
2.7%

Энергетика

EFG
0.2%
VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EFG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.06

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.84

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.77

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

10.82

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EFG и VEA

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-60.68%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.63%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-13.45%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-29.71%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-35.73%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-13.29%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и VEA

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.72% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.49%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.32%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.64%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.54%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.35%

+0.34%

Сравнение комиссий EFG и VEA

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и VEA

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFG and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 8.02% for EFG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.32% for EFG.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор