Сравнение EFG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EFG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.95% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции EFG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.45% против -1.34% соответственно.
EFG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.45%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и TLT
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EFG vs. TLT — Ранг доходности на риск
EFG
TLT
Сравнение EFG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.07 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.01 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.09 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.19 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EFG и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и TLT
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.55% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и TLT
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -48.35% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.23% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -43.70% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -48.35% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -39.86% | +31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.63% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.40% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и TLT
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.79% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 6.63% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 11.38% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.88% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.93% | +2.61% |