Сравнение EFG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EFG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.95% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.45% против 28.54% соответственно.
EFG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.45%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и SOXX
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EFG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EFG
SOXX
Сравнение EFG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.01 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.62 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.46 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 16.48 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.01 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFG и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и SOXX
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.55% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и SOXX
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -70.21% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -15.77% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -45.75% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -45.75% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.66% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -20.10% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.95% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.06%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 12.68% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 26.35% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 40.12% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 35.47% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 32.98% | -15.44% |