Сравнение EFG с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
EFG и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции EFG превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 7.52% против 0.53% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и IPOS
EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
EFG vs. IPOS — Ранг доходности на риск
EFG
IPOS
Сравнение EFG c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.68 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.11 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.84 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.62 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.68 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.43 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EFG и IPOS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и IPOS
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и IPOS
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -73.09% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.17% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -70.33% | +34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -73.09% | +37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -52.62% | +44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -31.78% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.66% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и IPOS
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.29%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 15.75% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 24.15% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 29.25% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 26.52% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 23.70% | -6.15% |