Сравнение EFAX с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Global Energy ETF (IXC).
EFAX и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и IXC
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
EFAX vs. IXC — Ранг доходности на риск
EFAX
IXC
Сравнение EFAX c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.09 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 6.96 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и IXC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и IXC
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и IXC
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -67.88% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -18.03% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -24.93% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.19% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -17.56% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.42% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и IXC
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.48% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 13.17% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 22.52% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 23.50% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 26.79% | -9.74% |