PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и VEU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.00%
77.04%
EFAX
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

VEU:

1.05

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

VEU:

0.82

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

VEU:

2.57

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

VEU:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 8.08%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

VEU

С начала года

8.08%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.83%

1 год

11.59%

5 лет

11.05%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и VEU

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
VEU: 0.66
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
VEU: 1.05
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
VEU: 1.14
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
VEU: 0.82
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
VEU: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.66
EFAX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VEU

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VEU

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-1.48%
EFAX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VEU

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
11.24%
EFAX
VEU