PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 8.66%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

EFAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
7.00%
С начала года
12.30%
1 год
23.67%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
Всё время*
9.42%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAX

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
$1.65M$1.53M$1.27M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам EFAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		12.30%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EFAX and SPY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.72

The correlation between EFAX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и SPY

Секторы
EFAX
SPY

Финансовые услуги

26.6%
12.5%

Промышленность

18.9%
7.6%

Технологии

13.8%
36.9%

Здравоохранение

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Энергетика

0.1%
3.4%

Финансовые услуги

EFAX
26.6%
SPY
12.5%

Промышленность

EFAX
18.9%
SPY
7.6%

Технологии

EFAX
13.8%
SPY
36.9%

Здравоохранение

EFAX
11.2%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

EFAX
8.0%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

EFAX
7.3%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

EFAX
4.8%
SPY
9.7%

Сырьевые материалы

EFAX
4.6%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

EFAX
3.1%
SPY
2.6%

Недвижимость

EFAX
1.8%
SPY
2.0%

Энергетика

EFAX
0.1%
SPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEUEFAX с XLE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EFAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.87

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.57

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.71

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.55

-4.43

EFAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и SPY

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-55.19%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.88%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-18.76%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-24.50%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.01%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.08%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и SPY

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.10%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.32%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.88%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.21%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.96%

-0.85%

Сравнение комиссий EFAX и SPY

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и SPY

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.05%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (4.53%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 8.66% for EFAX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.98% for SPY.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор