PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и VSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.55%
37.78%
EFAX
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

VSGX:

0.66

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

VSGX:

1.03

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

VSGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

VSGX:

0.81

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

VSGX:

2.58

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

VSGX:

16.90%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

VSGX:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 6.57%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

6.57%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.44%

1 год

11.43%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и VSGX

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
VSGX: 0.66
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
VSGX: 1.03
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
VSGX: 1.14
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
VSGX: 0.81
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
VSGX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.66
EFAX
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VSGX

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VSGX в 3.05%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VSGX

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-2.08%
EFAX
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VSGX

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
10.66%
EFAX
VSGX