PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFAX с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и VSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.59%
-0.46%
EFAX
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.52

VSGX:

0.58

Коэф-т Сортино

EFAX:

0.79

VSGX:

0.90

Коэф-т Омега

EFAX:

1.10

VSGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.70

VSGX:

0.59

Коэф-т Мартина

EFAX:

1.93

VSGX:

2.54

Индекс Язвы

EFAX:

3.47%

VSGX:

3.05%

Дневная вол-ть

EFAX:

12.97%

VSGX:

13.30%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

EFAX:

-9.57%

VSGX:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 4.50%.


EFAX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-1.60%

1 год

5.07%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

4.50%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-1.06%

1 год

7.74%

5 лет

3.68%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и VSGX

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFAX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.520.58
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.90
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.11
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.700.59
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.932.54
EFAX
VSGX

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
0.58
EFAX
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VSGX

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VSGX в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.76%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
2.23%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VSGX

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.57%
-9.18%
EFAX
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VSGX

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
3.36%
EFAX
VSGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab