PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с SPYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и SPYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFAX и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.00%
198.99%
EFAX
SPYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

SPYX:

0.54

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

SPYX:

0.89

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

SPYX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

SPYX:

0.57

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

SPYX:

2.34

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

SPYX:

4.58%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

SPYX:

19.75%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

SPYX:

-32.84%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

SPYX:

-9.97%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -5.90%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

SPYX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-4.43%

1 год

11.22%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и SPYX

И EFAX, и SPYX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и SPYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
SPYX: 0.54
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
SPYX: 0.89
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
SPYX: 1.13
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
SPYX: 0.57
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
SPYX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SPYX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.54
EFAX
SPYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и SPYX

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPYX в 1.13%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.13%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и SPYX

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-9.97%
EFAX
SPYX

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и SPYX

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 12.01%, в то время как у SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
14.48%
EFAX
SPYX