PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFAX с SPYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EFAXSPYX
Дох-ть с нач. г.9.32%26.98%
Дох-ть за 1 год21.15%38.46%
Дох-ть за 3 года1.72%9.53%
Дох-ть за 5 лет6.06%15.76%
Коэф-т Шарпа1.653.09
Коэф-т Сортино2.334.13
Коэф-т Омега1.291.58
Коэф-т Кальмара1.534.58
Коэф-т Мартина8.9220.64
Индекс Язвы2.39%1.87%
Дневная вол-ть12.92%12.53%
Макс. просадка-32.53%-32.84%
Текущая просадка-5.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EFAX и SPYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и SPYX

С начала года, EFAX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 26.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
15.66%
EFAX
SPYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и SPYX

И EFAX, и SPYX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFAX c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92
SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.64

Сравнение коэффициента Шарпа EFAX и SPYX

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPYX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
3.09
EFAX
SPYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и SPYX

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPYX в 1.01%


TTM202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.41%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и SPYX

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.09%
0
EFAX
SPYX

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и SPYX

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.10%
EFAX
SPYX