PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с SPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 13.51%/yr for SPYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 10.52%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Correlation

The correlation between EFAX and SPYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.72

The correlation between EFAX and SPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и SPYX

Секторы
EFAX
SPYX

Финансовые услуги

18.6%
11.7%

Технологии

11.6%
38.5%

Промышленность

9.5%
7.6%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.1%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Энергетика

1.5%
1.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
SPYX
11.7%

Технологии

EFAX
11.6%
SPYX
38.5%

Промышленность

EFAX
9.5%
SPYX
7.6%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
SPYX
8.6%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
SPYX
10.1%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
SPYX
1.8%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
SPYX
4.9%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
SPYX
11.1%

Недвижимость

EFAX
1.6%
SPYX
1.9%

Энергетика

EFAX
1.5%
SPYX
1.2%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
SPYX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEUEFAX с XLE
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHDSPYX с SPYD

Доходность на риск

EFAX vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.29

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.13

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.81

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

12.94

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.29

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EFAX и SPYX

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-32.84%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.84%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-18.74%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-26.14%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.34%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.53%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и SPYX

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.96%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.23%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.11%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.04%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.00%

-0.90%

Сравнение комиссий EFAX и SPYX

И EFAX, и SPYX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и SPYX

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPYX в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and SPYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs SPYX's -32.84%.

On 5-year performance, SPYX leads with 13.51% vs 7.65% for EFAX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 13.51% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX and SPYX have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.84% for SPYX.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYX is S&P 500. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор