Сравнение EFAX с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EFAX и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или EFAV.
Основные характеристики
| EFAX | EFAV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.15% | 18.66% |
| Дох-ть за 3 года | 1.72% | 1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.06% | 2.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 10.27 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 9.75% |
| Макс. просадка | -32.53% | -27.56% |
| Текущая просадка | -5.09% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между EFAX и EFAV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и EFAV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAX показывает доходность 9.32%, а EFAV немного выше – 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и EFAV
И EFAX, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и EFAV
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EFAV в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.41% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и EFAV
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и EFAV
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.