PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 6.29%/yr for EFAV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between EFAX and EFAV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.84

The correlation between EFAX and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и EFAV

Секторы
EFAX
EFAV

Финансовые услуги

18.6%
19.9%

Технологии

11.6%
4.5%

Промышленность

9.5%
15.1%

Здравоохранение

9.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.2%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.7%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Энергетика

1.5%
8.2%

Коммунальные услуги

1.2%
9.1%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
EFAV
19.9%

Технологии

EFAX
11.6%
EFAV
4.5%

Промышленность

EFAX
9.5%
EFAV
15.1%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
EFAV
12.4%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
EFAV
5.2%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
EFAV
9.7%

Недвижимость

EFAX
1.6%
EFAV
2.9%

Энергетика

EFAX
1.5%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
EFAV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEUEFAX с XLE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

EFAX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.95

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.38

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

4.22

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.95

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок EFAX и EFAV

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-27.56%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-6.46%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-8.75%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-27.46%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.07%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.77%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.32%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и EFAV

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.14%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

8.19%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.32%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

11.79%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

13.21%

+3.89%

Сравнение комиссий EFAX и EFAV

И EFAX, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и EFAV

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and EFAV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, EFAX leads with 7.65% vs 6.29% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAX has performed better with a 7.65% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 3.06% for EFAV.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор