PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAX с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с EFAV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

EFAX и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или EFAV.

Корреляция

Корреляция между EFAX и EFAV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.65

EFAV:

1.43

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.19

EFAV:

2.07

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

EFAV:

1.28

Коэф-т Кальмара

EFAX:

1.00

EFAV:

2.15

Коэф-т Мартина

EFAX:

3.01

EFAV:

5.30

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

EFAV:

3.51%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.73%

EFAV:

12.34%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

EFAX:

0.00%

EFAV:

-1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAX показывает доходность 15.65%, а EFAV немного выше – 16.04%.

EFAX

С начала года

15.65%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

14.67%

1 год

11.44%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

16.04%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

14.96%

1 год

17.48%

5 лет

8.13%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFAX и EFAV

И EFAX, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и EFAV

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EFAV в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.37%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.79%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и EFAV

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и EFAV

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 3.31%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...