PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и EFAV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFAX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.00%
60.64%
EFAX
EFAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

EFAV:

1.65

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

EFAV:

2.25

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

EFAV:

1.31

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

EFAV:

2.29

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

EFAV:

5.68

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

EFAV:

3.49%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

EFAV:

12.05%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

EFAV:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 14.62%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

14.62%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

10.62%

1 год

20.77%

5 лет

7.59%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и EFAV

И EFAX, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
EFAV: 1.65
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
EFAV: 2.25
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
EFAV: 1.31
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
EFAV: 2.29
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
EFAV: 5.68

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.65
EFAX
EFAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и EFAV

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EFAV в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
2.82%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и EFAV

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-0.39%
EFAX
EFAV

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и EFAV

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
7.34%
EFAX
EFAV