Сравнение EFAX с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
EFAX и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или BBIN.
Основные характеристики
| EFAX | BBIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.99% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 18.40% |
| Дох-ть за 3 года | 1.36% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 7.45 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 13.59% |
| Макс. просадка | -32.53% | -33.37% |
| Текущая просадка | -6.25% | -6.47% |
Корреляция
Корреляция между EFAX и BBIN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и BBIN
С начала года, EFAX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 6.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и BBIN
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAX c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и BBIN
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BBIN в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.44% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.31% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и BBIN
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и BBIN
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 3.97%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.