PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с BBIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 8.67%/yr for BBIN. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BBIN.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у BBIN с доходностью 9.46%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и BBIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%3.02%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%

Correlation

The correlation between EFAX and BBIN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between EFAX and BBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и BBIN

Секторы
EFAX
BBIN

Финансовые услуги

18.6%
24.8%

Технологии

11.6%
12.5%

Промышленность

9.5%
16.6%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.4%

Сырьевые материалы

3.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Энергетика

1.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
BBIN
24.8%

Технологии

EFAX
11.6%
BBIN
12.5%

Промышленность

EFAX
9.5%
BBIN
16.6%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
BBIN
9.0%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
BBIN
5.4%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
BBIN
5.0%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
BBIN
5.9%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
BBIN
3.2%

Недвижимость

EFAX
1.6%
BBIN
0.3%

Энергетика

EFAX
1.5%
BBIN
3.0%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
BBIN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с VEUEFAX с XLE
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDFBBIN с VOO

Доходность на риск

EFAX vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXBBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.41

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.90

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

7.05

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EFAX и BBIN

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.37%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.57%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.98%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-29.24%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.30%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и BBIN

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 5.12% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.04%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.79%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.56%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.57%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.12%

-2.02%

Сравнение комиссий EFAX и BBIN

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и BBIN

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BBIN в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EFAX and BBIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to BBIN (5.04%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs BBIN's -33.37%.

On 5-year performance, BBIN leads with 8.67% vs 7.65% for EFAX. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBIN has performed better with a 8.67% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

BBIN has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.19% for EFAX.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.07% for BBIN.

BBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и BBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор