PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с BBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и BBIN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFAX и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.69%
45.55%
EFAX
BBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

BBIN:

0.62

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

BBIN:

0.98

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

BBIN:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

BBIN:

0.80

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

BBIN:

2.34

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

BBIN:

4.79%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

BBIN:

18.12%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

BBIN:

-33.37%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

BBIN:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 11.08%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

BBIN

С начала года

11.08%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

6.81%

1 год

12.13%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и BBIN

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и BBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
BBIN: 0.62
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
BBIN: 0.98
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
BBIN: 1.13
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
BBIN: 0.80
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
BBIN: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.62
EFAX
BBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и BBIN

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BBIN в 3.09%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.09%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и BBIN

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-1.09%
EFAX
BBIN

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и BBIN

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 12.01% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
11.77%
EFAX
BBIN