PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAX с BBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с BBIN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).

EFAX и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или BBIN.

Корреляция

Корреляция между EFAX и BBIN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.65

BBIN:

0.54

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.19

BBIN:

1.01

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

BBIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFAX:

1.00

BBIN:

0.82

Коэф-т Мартина

EFAX:

3.01

BBIN:

2.39

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

BBIN:

4.79%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.73%

BBIN:

18.11%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

BBIN:

-33.37%

Текущая просадка

EFAX:

0.00%

BBIN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 14.72%.

EFAX

С начала года

15.65%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

14.67%

1 год

11.44%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

BBIN

С начала года

14.72%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

13.76%

1 год

9.70%

5 лет

12.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFAX и BBIN

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и BBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и BBIN

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BBIN в 2.99%

TTM202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.37%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		2.99%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и BBIN

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и BBIN

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...