PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78470E1064

CUSIP

78470E106

Эмитент

State Street

Дата выпуска

24 окт. 2016 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EFAX с BBIN EFAX с SPY EFAX с SPYX EFAX с VEU EFAX с VIGI EFAX с XLE EFAX с VGK EFAX с VSGX EFAX с VXUS EFAX с EFAV
Популярные сравнения:
EFAX с BBIN EFAX с SPY EFAX с SPYX EFAX с VEU EFAX с VIGI EFAX с XLE EFAX с VGK EFAX с VSGX EFAX с VXUS EFAX с EFAV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
11.19%
EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF показал доход в 5.66% с начала года и 12.02% за последние 12 месяцев.


EFAX

С начала года

5.66%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-2.42%

1 год

12.02%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%3.12%3.03%-3.79%5.01%-1.34%2.88%3.56%0.66%-5.25%5.66%
20238.93%-2.85%2.92%2.83%-3.61%4.58%2.46%-3.98%-4.23%-3.07%8.76%5.25%18.02%
2022-4.61%-3.75%-0.14%-6.68%1.25%-8.32%5.35%-6.92%-8.88%5.31%13.25%-1.60%-16.72%
2021-1.28%1.99%2.33%3.10%3.70%-1.39%1.13%1.56%-3.65%3.24%-4.62%4.42%10.51%
2020-2.55%-7.58%-14.20%6.98%5.41%3.81%1.63%5.50%-1.68%-3.92%14.08%4.83%9.57%
20196.55%2.34%0.81%3.31%-4.82%5.91%-1.69%-1.77%3.54%3.49%1.29%2.94%23.52%
20185.01%-4.26%-1.42%1.29%-2.61%-1.40%2.98%-1.82%0.51%-8.19%0.60%-5.81%-14.78%
20172.23%2.34%3.26%3.56%3.50%-0.81%2.40%-0.01%2.01%1.30%1.00%0.98%23.93%
2016-0.30%-3.29%4.30%0.56%

Комиссия

Комиссия EFAX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EFAX среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.962.54
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.393.40
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.47
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.223.66
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.4716.28
EFAX
^GSPC

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.54
EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.01$1.06$0.96$1.08$0.66$0.98$0.92$1.05$0.08

Дивидендный доход

2.49%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.92
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.35$1.05
2016$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.27%
-1.41%
EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF показал максимальную просадку в 32.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF составляет 8.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.53%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.205
-31.67%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.3616 мар. 2024 г.627
-22.35%25 янв. 2018 г.21024 дек. 2018 г.26517 янв. 2020 г.475
-8.66%27 сент. 2024 г.3615 нояб. 2024 г.
-7.72%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
4.07%
EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF)
Benchmark (^GSPC)