Сравнение EFAX с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
EFAX и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и IPOS
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
EFAX vs. IPOS — Ранг доходности на риск
EFAX
IPOS
Сравнение EFAX c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.11 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.84 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.62 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.43 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и IPOS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и IPOS
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и IPOS
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -73.09% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -17.17% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -70.33% | +38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -52.62% | +45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -31.78% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.66% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и IPOS
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 7.86%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 15.75% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 24.15% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 29.25% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 26.52% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 23.70% | -6.65% |