PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-11.76%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between EFAX and GLDM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.22

The correlation between EFAX and GLDM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAX и GLDM

Секторы
EFAX
GLDM

Финансовые услуги

18.6%

-

Технологии

11.6%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

3.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
GLDM

-

Технологии

EFAX
11.6%
GLDM

-

Промышленность

EFAX
9.5%
GLDM

-

Здравоохранение

EFAX
9.0%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
GLDM

-

Недвижимость

EFAX
1.6%
GLDM

-

Энергетика

EFAX
1.5%
GLDM

-

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

EFAX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.25

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.64

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

4.23

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EFAX и GLDM

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-21.63%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.14%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-19.14%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-20.92%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-16.95%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.22%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

7.76%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и GLDM

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.12%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.47%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

23.00%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

26.38%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.90%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.85%

+0.25%

Сравнение комиссий EFAX и GLDM

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и GLDM

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and GLDM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to EFAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 7.65% for EFAX. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for GLDM.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор