PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.97%/yr vs 13.04%/yr for FDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.82%.

EFAX

1 день
1.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.04%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.19%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between EFAX and FDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EFAX and FDL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFAX и FDL

Секторы
EFAX
FDL

Финансовые услуги

18.6%
15.2%

Технологии

13.0%
1.4%

Промышленность

9.2%
3.9%

Здравоохранение

8.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.6%

Энергетика

1.5%
25.7%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%
6.5%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
FDL
15.2%

Технологии

EFAX
13.0%
FDL
1.4%

Промышленность

EFAX
9.2%
FDL
3.9%

Здравоохранение

EFAX
8.6%
FDL
17.6%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
FDL
4.7%

Сырьевые материалы

EFAX
4.2%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
FDL
14.4%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.3%
FDL
10.6%

Энергетика

EFAX
1.5%
FDL
25.7%

Недвижимость

EFAX
1.5%
FDL

-

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

EFAX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.05

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.11

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

5.53

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

12.87

-6.89

EFAX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и FDL

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-65.93%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-4.27%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-12.24%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-16.46%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.96%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.63%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.83%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и FDL

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.39%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.09%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

11.55%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.31%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.10%

+0.03%

Сравнение комиссий EFAX и FDL

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и FDL

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.17%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and FDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.59%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.04% vs 7.97% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.04% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.17% for EFAX.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор