PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с TPDAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, EFAV returned 6.44%/yr vs 6.56%/yr for TPDAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFAV имеют среднегодовую доходность 6.44%, а акции TPDAX немного впереди с 6.56%.

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%

TPDAX

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.53%
С начала года
5.72%
6 месяцев
4.36%
1 год
19.37%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		5.72%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between EFAV and TPDAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.61

The correlation between EFAV and TPDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с FHLKXTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSXTPDAX с FGTIX

Доходность на риск

EFAV vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.61

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.10

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

7.19

-3.84

EFAV vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и TPDAX

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-22.29%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.09%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-8.09%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-17.58%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-22.29%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-8.09%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.92%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и TPDAX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.46%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.97%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

11.61%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

10.23%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

9.94%

+3.11%

Сравнение комиссий EFAV и TPDAX

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и TPDAX

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TPDAX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.76%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and TPDAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (3.46%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор