Сравнение EFAV с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAV и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.28% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и TPDAX
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EFAV vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EFAV
TPDAX
Сравнение EFAV c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.18 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.82 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.59 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 13.57 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и TPDAX
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и TPDAX
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -22.29% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.58% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -17.58% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -22.29% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.97% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.94% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и TPDAX
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.86% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.29% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 10.14% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 9.87% | +3.34% |