Сравнение EFAV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EFAV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.52% против -1.39% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и TLT
EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAV vs. TLT — Ранг доходности на риск
EFAV
TLT
Сравнение EFAV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.13 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | -0.10 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.06 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -0.13 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.13 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.37 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и TLT
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и TLT
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -48.35% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.23% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -43.70% | +16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -48.35% | +20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -40.23% | +37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -13.62% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.39% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и TLT
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.71% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.61% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 11.40% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 15.88% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.93% | -1.72% |