PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 5.76%/yr vs 33.92%/yr for SOXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.76% против 33.92% соответственно.

EFAV

1 день
-1.22%
1 месяц
-3.52%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.99%
1 год
8.40%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.03%
10 лет*
5.76%

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.14%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EFAV and SOXX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.51

Over the past year, the correlation between EFAV and SOXX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFAV и SOXX

Секторы
EFAV
SOXX

Финансовые услуги

19.9%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.1%

-

Энергетика

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Технологии

4.5%
100.0%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
SOXX

-

Промышленность

EFAV
15.1%
SOXX

-

Здравоохранение

EFAV
12.4%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
SOXX

-

Энергетика

EFAV
8.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
SOXX

-

Технологии

EFAV
4.5%
SOXX
100.0%

Недвижимость

EFAV
2.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EFAV vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
4.25

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.20

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

9.68

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

36.37

-32.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

4.25

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.01

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EFAV и SOXX

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-70.21%

+42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-15.77%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-41.36%

+32.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-45.75%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-45.75%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-12.33%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-19.97%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.19%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и SOXX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

17.99%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

29.75%

-21.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

35.87%

-25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

36.40%

-24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

33.60%

-20.39%

Сравнение комиссий EFAV и SOXX

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и SOXX

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.10%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and SOXX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to EFAV (3.09%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.92% vs 5.76% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.92% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

EFAV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.31% for SOXX.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SOXX is Semiconductors. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор