PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

EFAV и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.84% соответственно.

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий EFAV и RODM

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

EFAV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.41

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.15

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.48

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

16.44

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.41

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между EFAV и RODM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и RODM

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и RODM

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-35.98%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.40%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-28.85%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-35.98%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.14%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-6.46%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и RODM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.20%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.95%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.39%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

13.42%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

15.21%

-2.00%