Сравнение EFAV с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
EFAV и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 6.52% против 0.53% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и IPOS
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
EFAV vs. IPOS — Ранг доходности на риск
EFAV
IPOS
Сравнение EFAV c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.68 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.11 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.84 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 8.62 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.43 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и IPOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и IPOS
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и IPOS
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -73.09% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -17.17% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -70.33% | +42.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -73.09% | +45.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -52.62% | +49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -31.78% | +27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.66% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и IPOS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 15.75% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 24.15% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 29.25% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 26.52% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 23.70% | -10.49% |