Сравнение EFAV с IDHQ
EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.33%/yr vs 10.56%/yr for IDHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.56% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.33%
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам EFAV и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 7.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between EFAV and IDHQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between EFAV and IDHQ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAV vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
EFAV
IDHQ
Сравнение EFAV c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAV | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.69 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 10.55 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAV и IDHQ
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -73.84% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -13.44% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -14.07% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -33.54% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -33.54% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.44% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -21.07% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.41% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и IDHQ
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.73% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 18.90% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 20.74% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 17.83% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 17.96% | -4.94% |
Сравнение комиссий EFAV и IDHQ
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и IDHQ
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IDHQ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.14% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
EFAV and IDHQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.73%) compared to EFAV (2.90%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.56% vs 6.33% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.56% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
EFAV has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.04% for IDHQ.
EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAV и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор