Сравнение EFAV с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
EFAV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAV и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и HDMV
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
EFAV vs. HDMV — Ранг доходности на риск
EFAV
HDMV
Сравнение EFAV c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.02 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.43 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 8.61 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и HDMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и HDMV
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и HDMV
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -32.01% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.73% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -24.11% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -5.54% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.83% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.46% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и HDMV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.40% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.26% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 13.16% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 11.94% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 13.23% | -0.02% |