PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAV is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.29%/yr vs 6.35%/yr for HDMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EFAV на уровне 4.42% и HDMV на уровне 4.42%.

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between EFAV and HDMV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.92

The correlation between EFAV and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и HDMV

Секторы
EFAV
HDMV

Финансовые услуги

19.9%
24.4%

Промышленность

15.1%
15.2%

Здравоохранение

12.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%
13.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.4%

Коммунальные услуги

9.1%
14.6%

Энергетика

8.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
2.7%

Технологии

4.5%
0.9%

Недвижимость

2.9%
13.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
HDMV
24.4%

Промышленность

EFAV
15.1%
HDMV
15.2%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
HDMV
3.1%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
HDMV
13.0%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
HDMV
9.4%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
HDMV
14.6%

Энергетика

EFAV
8.2%
HDMV
1.8%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
HDMV
2.7%

Технологии

EFAV
4.5%
HDMV
0.9%

Недвижимость

EFAV
2.9%
HDMV
13.8%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
HDMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD

Доходность на риск

EFAV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.84

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.20

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.07

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.31

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EFAV и HDMV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-32.01%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.73%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-10.33%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-24.11%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.87%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.77%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.82%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и HDMV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.14%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.69%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.38%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.12%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

12.04%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

13.23%

-0.02%

Сравнение комиссий EFAV и HDMV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и HDMV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EFAV and HDMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, HDMV leads with 6.35% vs 6.29% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDMV has performed better with a 6.35% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.06% for EFAV.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.80% for HDMV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор