Сравнение EFAV с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
EFAV и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAV и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 6.52% против 10.04% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и GVAL
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
EFAV vs. GVAL — Ранг доходности на риск
EFAV
GVAL
Сравнение EFAV c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.28 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.93 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 13.29 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.28 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и GVAL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и GVAL
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и GVAL
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -46.82% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -11.50% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -30.83% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -46.82% | +19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.46% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -14.04% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.05% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и GVAL
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.38% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.38% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 17.34% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 18.32% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 19.18% | -5.97% |