PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.24%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.24% против -55.08% соответственно.

EFAD

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.44%
1 год
5.63%
3 года*
7.19%
5 лет*
0.91%
10 лет*
4.24%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		4.44%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EFAD and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2014 г.

-0.62

The correlation between EFAD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и SQQQ

Секторы
EFAD
SQQQ

Здравоохранение

18.1%

-

Технологии

17.2%

-

Промышленность

15.3%

-

Финансовые услуги

13.7%
109.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Сырьевые материалы

8.8%

-

Коммунальные услуги

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Недвижимость

3.2%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

EFAD
18.1%
SQQQ

-

Технологии

EFAD
17.2%
SQQQ

-

Промышленность

EFAD
15.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EFAD
13.7%
SQQQ
109.1%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EFAD
8.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EFAD
7.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EFAD
6.2%
SQQQ

-

Недвижимость

EFAD
3.2%
SQQQ

-

Энергетика

EFAD
1.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с EFAEFAD с SPYEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EFAD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFADSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.98

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-1.58

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.89

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.63

+3.44

EFAD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAD и SQQQ

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-100.00%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-61.03%

+50.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-92.51%

+79.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-97.27%

+61.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-99.97%

+64.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-100.00%

+98.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-92.76%

+82.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

33.36%

-30.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

22.32%

-19.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

46.22%

-34.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

55.87%

-42.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

67.91%

-53.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

66.57%

-51.27%

Сравнение комиссий EFAD и SQQQ

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и SQQQ

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.62%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EFAD leads with 4.24% vs -55.08% for SQQQ. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFAD has performed better with a 4.24% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.62% for EFAD.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for SQQQ.

EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор