PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.14%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.14% против -55.90% соответственно.

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EFAD and SQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2014 г.

-0.62

The correlation between EFAD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и SQQQ

Секторы
EFAD
SQQQ

Здравоохранение

18.1%

-

Промышленность

15.6%

-

Технологии

15.5%

-

Финансовые услуги

13.9%
97.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

EFAD
18.1%
SQQQ

-

Промышленность

EFAD
15.6%
SQQQ

-

Технологии

EFAD
15.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
SQQQ
97.1%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
SQQQ

-

Недвижимость

EFAD
3.6%
SQQQ

-

Энергетика

EFAD
1.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

EFAD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.35

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-2.57

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.98

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.79

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-1.35

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.74

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.85

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.88

+1.06

Просадки

Сравнение просадок EFAD и SQQQ

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-100.00%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-65.95%

+55.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-92.38%

+79.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-97.23%

+61.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-99.98%

+64.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-100.00%

+97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-92.40%

+82.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

35.96%

-32.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 4.03%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

13.81%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

36.46%

-25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

47.79%

-34.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

66.61%

-52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

66.10%

-50.43%

Сравнение комиссий EFAD и SQQQ

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и SQQQ

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and SQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to EFAD (4.03%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EFAD leads with 4.14% vs -55.90% for SQQQ. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFAD has performed better with a 4.14% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.79% for EFAD.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for SQQQ.

EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор