Сравнение EFAD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EFAD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EFAD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.14% против -52.71% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и SQQQ
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
EFAD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EFAD
SQQQ
Сравнение EFAD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.84 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -1.14 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.76 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.87 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.84 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.64 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.80 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.85 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и SQQQ составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и SQQQ
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и SQQQ
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -100.00% | +64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -75.23% | +65.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -95.36% | +59.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -99.96% | +64.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -100.00% | +94.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -92.32% | +81.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 65.40% | -62.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 19.98% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 38.23% | -28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 67.38% | -52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 66.65% | -52.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 65.97% | -50.35% |