Сравнение EFAD с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
EFAD и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.48% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и SPDW
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
EFAD vs. SPDW — Ранг доходности на риск
EFAD
SPDW
Сравнение EFAD c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.80 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.46 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.77 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 10.76 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.80 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и SPDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и SPDW
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и SPDW
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -60.02% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.55% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -30.21% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -34.98% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.11% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -13.01% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.97% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и SPDW
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.85% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.62% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 17.61% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.27% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.16% | -1.54% |