PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAD is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, EFAD returned 5.63% vs 38.07% for JIVE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

EFAD

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.44%
1 год
5.63%
3 года*
7.19%
5 лет*
0.91%
10 лет*
4.24%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		4.44%15.87%-1.88%8.08%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between EFAD and JIVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between EFAD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и JIVE

Секторы
EFAD
JIVE

Здравоохранение

18.1%
4.5%

Технологии

17.2%
11.7%

Промышленность

15.3%
10.2%

Финансовые услуги

13.7%
37.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.3%

Сырьевые материалы

8.8%
5.7%

Коммунальные услуги

7.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.2%

Недвижимость

3.2%
2.4%

Энергетика

1.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
JIVE
4.5%

Технологии

EFAD
17.2%
JIVE
11.7%

Промышленность

EFAD
15.3%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

EFAD
13.7%
JIVE
37.6%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

EFAD
8.8%
JIVE
5.7%

Коммунальные услуги

EFAD
7.8%
JIVE
2.4%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.2%
JIVE
4.2%

Недвижимость

EFAD
3.2%
JIVE
2.4%

Энергетика

EFAD
1.3%
JIVE
10.7%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

JIVE
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с EFAEFAD с SPYEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

EFAD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFADJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.53

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.35

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.62

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

13.60

-11.79

EFAD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAD и JIVE

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-13.79%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.57%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.47%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-1.95%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.81%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и JIVE

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.14%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.17%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.13%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.09%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

15.09%

+0.21%

Сравнение комиссий EFAD и JIVE

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и JIVE

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.62%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and JIVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 5.63% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

EFAD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор