Сравнение EFAD с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
EFAD и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 4.14% против 10.70% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и IDOG
И EFAD, и IDOG имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EFAD vs. IDOG — Ранг доходности на риск
EFAD
IDOG
Сравнение EFAD c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.28 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.08 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.40 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 17.12 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.28 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и IDOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и IDOG
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и IDOG
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -37.32% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.80% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -25.31% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -37.32% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.60% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.03% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.22% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и IDOG
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.74% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.77% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 16.44% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.57% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.47% | -1.85% |