PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAD tracks the MSCI EAFE Dividend Masters Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAD returned 0.93%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

EFAD

1 день
-0.94%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.08%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		1.98%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%16.40%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between EFAD and IDEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between EFAD and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и IDEV

Секторы
EFAD
IDEV

Здравоохранение

18.1%
8.6%

Промышленность

15.6%
19.1%

Технологии

15.5%
9.9%

Финансовые услуги

13.9%
24.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
6.0%

Сырьевые материалы

8.7%
8.0%

Коммунальные услуги

8.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.0%

Недвижимость

3.6%
2.9%

Энергетика

1.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
IDEV
8.6%

Промышленность

EFAD
15.6%
IDEV
19.1%

Технологии

EFAD
15.5%
IDEV
9.9%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
IDEV
24.2%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
IDEV
8.0%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
IDEV
3.7%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
IDEV
4.0%

Недвижимость

EFAD
3.6%
IDEV
2.9%

Энергетика

EFAD
1.3%
IDEV
5.9%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

IDEV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

EFAD vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.61

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.29

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.08

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

8.16

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.61

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EFAD и IDEV

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.77%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.20%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-13.41%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-29.15%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.98%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.57%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.85%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и IDEV

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.94%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.60%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.10%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.51%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.26%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.27%

-1.60%

Сравнение комиссий EFAD и IDEV

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и IDEV

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.82%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EFAD and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to EFAD (3.94%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.48% vs 0.93% for EFAD. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.48% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EFAD.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.82% for EFAD.

EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор