PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAD tracks the MSCI EAFE Dividend Masters Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAD returned 1.17%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%5.48%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between EFAD and ICOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between EFAD and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и ICOW

Секторы
EFAD
ICOW

Здравоохранение

18.1%
7.1%

Промышленность

15.6%
28.7%

Технологии

15.5%
6.2%

Финансовые услуги

13.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%
8.5%

Сырьевые материалы

8.7%
5.4%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
8.9%

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

1.3%
23.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
ICOW
7.1%

Промышленность

EFAD
15.6%
ICOW
28.7%

Технологии

EFAD
15.5%
ICOW
6.2%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
ICOW
5.4%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
ICOW
8.9%

Недвижимость

EFAD
3.6%
ICOW

-

Энергетика

EFAD
1.3%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

ICOW
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

EFAD vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.85

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.70

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.87

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

17.40

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.85

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EFAD и ICOW

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-43.49%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.02%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-14.81%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-28.48%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.63%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.58%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.24%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и ICOW

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.03% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.58%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

13.72%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.64%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

18.46%

-2.79%

Сравнение комиссий EFAD и ICOW

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и ICOW

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and ICOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAD has higher volatility (4.03%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 1.17% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

EFAD has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.71% for ICOW.

EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор