Сравнение EFAD с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
EFAD и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -14.23% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и FID
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
EFAD vs. FID — Ранг доходности на риск
EFAD
FID
Сравнение EFAD c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.15 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.84 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.10 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 11.56 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.15 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и FID составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и FID
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и FID
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -39.79% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -8.93% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -29.13% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.39% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.60% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.39% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и FID
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.73% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.38% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 12.61% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.03% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 19.10% | -3.48% |