Сравнение EFAD с BITU
EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EFAD returned 5.63% vs -79.54% for BITU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
EFAD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 4.24%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 4.44% | 15.87% | -2.85% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between EFAD and BITU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAD vs. BITU — Ранг доходности на риск
EFAD
BITU
Сравнение EFAD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.95 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.40 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAD и BITU
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -83.45% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -83.45% | +73.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -80.46% | +79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -36.79% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 56.89% | -53.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и BITU
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 21.27% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 70.10% | -58.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 88.22% | -74.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 96.74% | -82.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 96.74% | -81.44% |
Сравнение комиссий EFAD и BITU
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и BITU
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.62% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EFAD and BITU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, EFAD leads with 5.63% vs -79.54% for BITU. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAD has performed better with a 5.63% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 2.62% for EFAD.
EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BITU is Cryptocurrency. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.95% for BITU.
EFAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор